Moyennes mobiles: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisée parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants seront à regarder pour un renversement vers la moyenne du centre. Moyenne Stratégie de croisement moyen Sur cette page Id comme vous à travers une comparaison de quelques systèmes de croisement moyenne mobile. On utilise deux moyennes mobiles simples (smas) et l'autre utilise trois smas. Jamais pensé à utiliser un système de moyenne mobile double pour le commerce Si vous envisagez d'utiliser des croisements de moyenne mobile double à la fois entrer et sortir des métiers, vous pourriez envisager de tester un système triple MA aussi. Comparez-les côte à côte sur différents stocks ou autres instruments de négociation ainsi que sur des périodes ou des délais différents. Testez différentes périodes de moyenne mobile, mais veillez à ne pas vous fier à des résultats optimisés ou à ajustement de courbe. Mais puisque certains de mes visiteurs ne savent pas ce que c'est, laissez aller sur quelques notions de base d'abord. QU'EST-CE QU'UN CROSSOVER MOYEN MOYEN L'image de droite est un exemple de croisement moyen mobile double. Qui initierait un signal d'achat (croisement haussier). Une moyenne mobile plus rapide (8 sma - bleu) croise au - dessus d 'une moyenne plus lente (13 sma - jaune). Notez que le signal n'est pas confirmé jusqu'à la fin de la barre. Cela signifie que l'entrée réelle (dans la négociation en direct) serait quelque part dans la barre suivante. Probablement près de l'ouverture de cette barre. Si vous n'avez pas fait de backtesting encore, ce genre de système simple sera probablement l'un des premiers que youll test, car il nécessite très peu de compétences en programmation. Quoi qu'il en soit, si vous allez dans ce chemin, vous trouverez que le prix d'ouverture de la barre suivante après la croix, est où le logiciel backtesting (en fonction du paramètre) placera les métiers simulée. Ce qui est raisonnable, parce que si vous étiez effectivement trading à l'aide de logiciels de négociation automatisée. C'est une approximation proche de l'endroit où votre commerce aurait lieu. Avec un système d'inversion de butée typique, cette entrée longue ne serait pas sortie avant que le bleu, MA plus rapide a traversé sous le MA jaune, plus lent. Ce croisement baissier MA sort non seulement le commerce, mais initie un commerce à court dans la direction opposée ainsi. Donc, avec dual crossover moyens mobiles, le trader est toujours dans un métier, long ou court. Jetons un coup d'oeil à un exemple intraday au cours d'une journée. DUAL MOVING AVERAGE CROSSOVER Utilise un graphique de 5 minutes de SPY avec deux moyennes mobiles simples pour le premier exemple: Fast (8 sma - vert) et Slow (13 sma - jaune). J'ai choisi cette journée particulière, parce que je voulais illustrer ce qui est très typique pour pratiquement toute stratégie de croisement moyen mobile. Le premier commerce long après 11h00 va très bien et en fait attrape une bonne entrée de retrait. La sortie vers 12h45 est rentable. Mais, voulez Id comme vous d'observer est l'action choppy prix entre 12:00 - 3:00. C'est là que les systèmes de MA double peut vraiment grind vos profits vers le bas. Les AMs juste whipsaw allers-retours causant trois pertes dans une rangée, évaporant probablement les bénéfices de la première opération. Si une personne négociait cette méthode ce jour-là, heureusement, ils auraient vu un autre commerce gagnant décent à 2:30. La bonne partie de ce système est affichée sur le premier commerce et le dernier commerce. Tandis que les crossovers moyens mobiles échouent misérablement pendant l'action de prix choppy, ils fonctionnent très bien pendant l'action de prix de tendance. Si vous backtest ces simples arrêts et inverser les systèmes, et d'inspecter un qui sort avec un profit, vous trouverez très probablement que la victoire est inférieure à 50, mais le gagnant moyen sera plus grand que le perdant moyen. Thats parce que les systèmes de croisement moyens mobiles sont essentiellement des systèmes de négociation de tendance. Et, les systèmes de trading de tendance ont presque toujours cette caractéristique d'un petit pourcentage de gagnants et un bon ave. win à ave. loss ratio. Dans les graphiques ci-dessous L Long, S Short et Ex Exit. TRIPLE MOVING CROSSOVER MOYEN Jusqu'à présent, la discussion s'est centrée autour d'un système de type stop-reverse, par lequel un signal pour une sortie, produit également un commerce dans la direction opposée. Mais si nous introduisons une troisième moyenne mobile dans le système, il peut y avoir une période de neutralité. En d'autres termes, aucun commerce n'a lieu - vous êtes en espèces. Pour cet exemple, allions utiliser un graphique de 3 minutes et trois moyennes mobiles simples: 4 sma, 10 sma et 50 sma. Les règles sont très simples. Si la ligne lente (50 sma) est en hausse, et la ligne rapide (4 sma) croise au-dessus de la ligne médiane (10 sma), il ya un signal d'achat. Le signal de sortie arrive quand la ligne rapide traverse la ligne médiane. Les règles sont le contraire pour les entrées courtes. Il est facile de voir, que ce système est similaire à prendre les métiers de la tendance d'un calendrier plus élevé. Une alternative à ce système serait de ne prendre que des entrées longues, lorsque les moyennes mobiles rapides et moyennes sont au-dessus de la sma lente. Soyez conscient que lorsque vous traitez avec trois degrés de liberté (3 variables), plutôt que deux comme dans l'exemple ci-dessus, vous rendez le système plus complexe et donc créer beaucoup plus de combinaisons possibles pour tester. Bien sûr, le logiciel de backtesting fait de cet instantané, mais n'oubliez pas que l'ajout de filtres et la complexité ne font pas toujours un meilleur système. Souvent, un système plus simple peut être plus robuste en test. Un exemple est ci-dessous. Si vous êtes intéressé par les moyennes mobiles, vous voudrez peut-être aussi consulter ma page sur la façon d'utiliser les moyennes mobiles comme un arrêt de fuite. Arthur Hill sur la moyenne mobile Crossovers Arthur Hill sur la moyenne mobile Crossovers Une utilisation populaire pour les moyennes mobiles est de développer le commerce simple Basés sur des crossovers moyens mobiles. Un système commercial utilisant deux moyennes mobiles donnerait un signal d'achat lorsque la moyenne mobile plus courte (plus rapide) avance au-dessus de la moyenne mobile plus lente (plus lente). Un signal de vente serait donné lorsque la moyenne mobile plus courte traverse la moyenne mobile plus longue. La vitesse des systèmes et le nombre de signaux générés dépendront de la longueur des moyennes mobiles. Des systèmes de moyenne mobile plus courts seront plus rapides, généreront plus de signaux et seront agiles pour une entrée rapide. Cependant, ils généreront également plus de faux signaux que les systèmes avec des moyennes mobiles plus longues. Pour Inter-Tel (INTL). Un crossover de moyenne mobile exponentielle 30100 a été utilisé pour générer des signaux. Lorsque l'EMA de 30 jours se déplace au-dessus de l'EMA de 100 jours, un signal d'achat est en vigueur. Lorsque l'EMA de 30 jours décline en dessous de l'EMA de 100 jours, un signal de vente est en vigueur. Un graphique du différentiel 30100 est indiqué sous le tableau des prix en utilisant l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) établi à (30,100,1). Lorsque le différentiel est positif, l'EMA de 30 jours est supérieur à l'EMA de 100 jours. Lorsqu'elle est négative, l'EMA de 30 jours est inférieure à l'EMA de 100 jours. Comme avec tous les systèmes de suivi des tendances, les signaux fonctionnent bien lorsque le stock développe une tendance forte, mais sont inefficaces lorsque le stock est dans une fourchette de négociation. Certains bons points d'entrée pour les positions longues ont été capturés en sept-97, mars-98 et juil-99. Cependant, une stratégie de sortie basée sur le crossover moyen mobile aurait donné une partie de ces bénéfices. Dans l'ensemble, cependant, le système aurait été rentable pour la période indiquée. Dans l'exemple de 3Com (COMS). Un 2060 EMA crossover système a été utilisé pour générer acheter et vendre des signaux. La courbe en dessous du prix est le différentiel 2060 EMA, qui est représenté en pourcentage et affiché à l'aide de l'oscillateur de prix en pourcentage (PPO) établi à (20,60,1). Les lignes bleues minces juste au-dessus et au-dessous de zéro (la ligne médiane) représentent les points de déclenchement d'achat et de vente. L'utilisation de zéro comme point de croisement pour les signaux d'achat et de vente a généré trop de faux signaux. Par conséquent, le signal d'achat a été placé juste au-dessus de la ligne zéro (à 2) et le signal de vente a été placé juste en dessous de la ligne zéro (à -2). Lorsque l'EMA de 20 jours est plus de 2 au-dessus de l'EMA de 60 jours, un signal d'achat est en vigueur. Lorsque l'EMA de 20 jours est plus de 2 en dessous de l'EMA de 60 jours, un signal de vente est en vigueur. Il y avait quelques bons signaux, mais aussi un certain nombre de whipsaws. Bien que beaucoup dépendrait des points d'entrée et de sortie exacts, je crois qu'un profit aurait pu être réalisé en utilisant ce système, mais pas un gros profit et probablement pas assez pour justifier le risque. Le stock n'a pas réussi à maintenir une tendance et des pertes-stop serrées auraient été nécessaires pour bloquer les bénéfices. Un arrêt de fuite ou l'utilisation de la SAR parabolique pourrait avoir contribué à bloquer les profits. Les systèmes de croisement moyens mobiles peuvent être efficaces, mais doivent être utilisés en conjonction avec d'autres aspects de l'analyse technique (motifs, chandeliers, impulsion, volume, etc.). Bien qu'il soit facile de trouver un système qui a bien fonctionné dans le passé, il n'y a aucune garantie qu'il fonctionnera à l'avenir.
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